Avec Metatrader5 vient le testeur de stratégie qui peut être utilisé pour trader automatiquement les programmes MQL5 avec des données historiques. Un backtest pour une année entière peut être fait en quelques minutes, c’est une façon très utile de backtester une stratégie de trading automatisé …

Dans cette vidéo, nous voulons découvrir comment utiliser le testeur de stratégie.
Il s’agit d’un test de stratégie ou également appelé backtest, nous l’utilisons pour utiliser des données historiques et trader un Expert Advisor pour savoir s’il est rentable ou non, alors découvrons comment faire cela.
La dernière fois, nous avons créé un modèle simple avec une sortie pour ce texte : „Hello MQL5“ et maintenant nous voulons faire un test de stratégie ou back test avec cet exemple simple, pour cela nous cliquons sur ; „View/ Strategy Tester“ ou nous appuyons sur CTRL et R.
Maintenant vous devriez voir ce panneau „Strategy Tester“ ici, nous pouvons choisir un fichier, dans notre cas nous allons commencer avec le simple Expert Advisor (SimpleExpertAdvisor) que nous avons créé la dernière fois.
Nous allons utiliser la paire de devises : Le dollar australien contre le dollar canadien (AUDCAD) pour 1 minute et nous voulons choisir une période personnalisée dans notre cas l’année 2017.
C’est l’un des avantages de Metatrader 5, vous n’avez plus besoin de télécharger les données historiques, cela se fait automatiquement dès que vous choisissez une période pour laquelle vous n’avez pas de données historiques. Tout se fait en arrière-plan, ce paramètre est pour la qualité ; c’est OHLC pour open, high, low et close.
Chaque fois que vous pointez votre souris sur une bougie, vous verrez un prix d’ouverture, de haut, de bas et de clôture pour cette bougie et c’est ce que c’est. Chaque tick d’une bougie qui contient plusieurs changements de prix est simulé et c’est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas.
Si cette grande bougie était une bougie de 24 heures par jour, tous les changements de prix au cours de ces 24 heures, à l’exception de l’ouverture, du haut, du bas et du prix de clôture, seraient calculés de manière aléatoire, même si vous choisissez „Chaque tick“ ici.
Si vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement, ouvrez le fichier „Aide“ et lisez la documentation.
Je n’utilise jamais le forwarding car je ne crois pas que quiconque puisse prédire l’avenir, ce paramètre d’exécution pourrait simuler un réseau lent, je ne l’utilise pas non plus.
Il s’agit du solde de votre compte de test, vous pouvez le régler sur la valeur de votre choix en dollars américains, en euros ou dans la devise de votre choix.
C’est l’effet de levier ; plus l’effet de levier est élevé, plus vous pouvez trader avec un petit compte.
L’optimisation est un sujet que nous aborderons dans une prochaine vidéo, pour l’instant, cliquez simplement sur „Start“ et vous devriez maintenant voir le texte : „Hello MQL5“ sur votre graphique, ce n’est pas très spectaculaire, alors changeons cela et utilisons la fonction : „TimeLocal“, recompilons le code et lorsque nous relancerons le test, nous verrons maintenant une sortie pour l’heure locale qui est calculée à chaque fois que le prix change et dans cette vidéo, vous avez appris à utiliser le Strategy Tester et à utiliser la fonction : „TimeLocal“ pour sortir l’heure locale pour le testeur de stratégie directement sur votre graphique et vous l’avez codé vous-même avec quelques lignes de code MQL5.